Stoðkerfi áhættumælinga - verkefnislok í Tækniþróunarsjóði
Fyrirtækin JCell FSS, Íslandsbanki, Arion banki ásamt starfsmönnum og nemendum Háskóla Íslands og með styrk frá Tækniþróunarsjóði hafa undanfarin 3 ár unnið að gerð stoðkerfis áhættumælinga. Verkefnið felst í því að útbúa stoðkerfi fyrir smíði verðlagninga- og áhættulíkana tengdum fjármálavörum í íslensku og erlendu efnahagsumhverfi. Hlutverk þess er að einfalda og hraða gerð líkana fyrir verðlagningu, varnir og áhættumat. Með kerfinu er einfaldaður aðgangur að gögnum, fjármálaalgrímum og aðferðum, reikniafli og uppsetningu lausna í umhverfi fjármálastofnana.
Heiti verkefnis: Stoðkerfi áhættumælinga
Verkefnisstjóri: Ágúst Sverrir Egilsson, JCell FSS ehf.
Tegund styrks: Verkefnisstyrkur
Styrkár: 2009-2011
Fjárhæð styrks: 27 millj. kr. alls
Tilvísunarnúmer Rannís: RAN090915-1779
VERKEFNIÐ VAR STYRKT AF TÆKNIÞRÓUNARSJÓÐI.
Stoðkerfið býður uppá mjög auðveldan og myndrænan aðgang gagna, kerfið er tengt við lifandi markaðsgögn auk þess að bjóða upp á aðgang að stórum gagnasöfnum á fjármálamarkaði. Kerfið nýtist fjármálastofnunum sem hafa þróað sín eigin hugbúnaðarsöfn auk þess sem nýta má stór söfn algríma sem dreift er með kerfinu. Yfir 5.000 aðferðir úr fjármálastærðfræði eru aðgengilegar nú þegar úr kerfinu. Módel smíðuð í kerfinu eru bestuð með tilliti til hraða og keyrir það bæði miðlægt og á vélum notenda auk þess sem fjölþráðavinnslur eru studdar í kerfinu. Kerfið styður við keyrslur áhættulíkana í gagnaverum svo sem á miðlægum Hadoop-skýjum þar sem MapReduce-algrím eru notuð til að styðja við samhliða vinnslur en notkun Hadoop og MapReduce fer ört vaxandi um þessar mundir.
Stoðkerfið einfaldar stofnunum að færa sig úr hefðbundnum aðferðum við verðlagningu á lánum þar sem notast er við sögulegar líkur á þroti, kröfu um arðsemi eiginfjár og greiðsluloforð kúnna. Slíkar aðferðir byggja ekki alltaf á traustum fræðilegum grunni og eðlilegra er að notast við líkön af tekju- og greiðsluflæði er tengja tekju-, greiðsluflæðið og verðmæti veða beint við markaðsstærðir eins og verð gjaldmiðla, olíu - og afurðaverð. Verðlagning slíks flæðis getur verið afar flókið en ætti að minnka líkur stórlega á að kúnnar og stofnanir lendi í stórkostlegu tapi. Verðmæti og mikilvægi stoðkerfisins fyrir íslenskt efnahagslíf framtíðar er því mikið og það gæti auðveldlega orðið einn af hornsteinum heilbrigðs fjármálakerfis framtíðarinnar á Íslandi.
Stoðkerfið verður markaðsett innanlands og erlendis undir heitinu QuantCell og hefur það nú þegar hlotið jákvæða umfjöllun í erlendum fagtímaritum. Hægt er að skrá sig í hóp notenda er hafa áhuga á að prófa kerfið á heimasíðunni www.quantcell.com nú þegar, en kerfið verður gert aðgengilegt til almennra prófana síðar í vetur.
Afrakstur:
Hugbúnaður, algrím, keyrsludæmi, prófanaskýrsla, notendur, öflug kynning í fagtímariti, sjá www.quantcell.com.
